文献类型：期刊文章

作　　者：罗建[1] 罗从正[2] 李崇高[1]

机构地区：[1]四川大学工商管理学院,四川成都610064 [2]四川大学出版社,四川成都610065

出　　处：《四川大学学报（哲学社会科学版）》

年　　份：2008

期　　号：1

起止页码：80-86

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2008_2009、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：作为一种类似于期权的金融衍生产品,认股权证的发行和上市交易必然会对标的股票产生影响。通过事件研究法,实证研究认购权证标的股票和认沽权证标的股票的平均异常收益率(AAR)和累计异常收益率(CAAR)的变化,通过综合分析认购权证和认沽权证发行前后标的股票价格变化,发现认股权证的发行对标的股票的价格有短暂的正的价格效应,而这种对标的股票正的价格效应发生在认股权证公告日而非上市日。

关 键 词：认股权证 标的股票  标的股票价格  

分 类 号：F830.91[金融学类]