期刊文章详细信息
基于遗传算法的模糊证券组合投资模型
Model of fuzzy portfolio investment based on genetic algorithm
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]武汉交通职业学院财经系,湖北武汉430062
年 份：2007
卷 号：9
期 号：6
起止页码：88-89
语 种：中文
收录情况：JST、NSSD、RWSKHX、普通刊
摘 要：在不允许卖空的情况下,为了体现投资者对期望收益的满意度,以最小风险对应的最大方差系数为目标,期望临界收益率为约束,运用模糊优化的方法建立了证券组合投资模型,并采用遗传算法给出了模型的求解。
关 键 词：临界收益率 方差系数 模糊证券组合模型 遗传算法
分 类 号：F830.91[金融学类]
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