期刊文章详细信息
金融风险管理的VAR方法及其应用
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中国人民大学国际经济系
年 份：1997
期 号：9
起止页码：58-62
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX1996、CSSCI、CSSCI1998、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：金融风险管理的ＶＡＲ方法及其应用郑文通ＶＡＲ（ＶａｌｕｅＡｔＲｉｓｋ）方法是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具，目前已被全球各主要的银行、公司及金融监管机构接受为最重要的金融风险管理方法之一，而国内对这一方法的研究则刚刚起步。本文的目的，即是对这一...
关 键 词：金融风险 风险管理 VAR方法 国际金融 银行
分 类 号：F831.2[金融学类]
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