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中美玉米期货市场价格发现功能的实证研究
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]延边大学农学院农经系,吉林龙井133400 [2]辽宁省农村经济研究所,辽宁沈阳110161 [3]中国农业大学经管学院,北京100094
年 份：2007
期 号：12
起止页码：16-20
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、NSSD、RCCSE、RWSKHX、核心刊
摘 要：本文运用相关性分析、单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数分析、G-S模型分析等方法及其相应指标,对中国玉米期货市场(DCE)价格发现功能进行实证研究,并与美国玉米期货市场(CBOT)进行比较。结果显示,国内现货市场信息不够透明、现货商未能获取足够的市场信息进行及时的理性决策,是中、美玉米期货市场功能发挥有效性差距的一个重要原因。
关 键 词：玉米期货 价格发现 有效性
分 类 号：F830.9[金融学类]
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