文献类型：期刊文章

作　　者：张慧[1] 聂秀山[2]

机构地区：[1]山东大学经济学院 [2]山东财政学院计算机信息工程学院,山东济南250014

出　　处：《山东大学学报（理学版）》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10671205);山东大学博士后基金资助项目;山东财政学院博士基金资助项目

年　　份：2007

卷　　号：42

期　　号：11

起止页码：121-126

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2004、CAS、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、IC、JST、MR、PROQUEST、RCCSE、RSC、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：研究具有Knight不确定性的金融市场,假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动,建立了欧式期权在一个概率测度集合上的最小定价模型,并借助于倒向随机微分方程(BSDE)的重要理论以及鞅方法求出了该模型的显示表达式;通过研究一个避险参数揭示了Knight不确定性对欧式期权定价的影响。

关 键 词：KNIGHT不确定性 几何布朗运动 倒向随机微分方程(BSDE)  

分 类 号：O211.63]