文献类型：期刊文章

作　　者：李英华[1] 李兴斯[2] 姜昱汐[3]

机构地区：[1]大连理工大学应用数学系,辽宁大连116023 [2]大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室,辽宁大连116023 [3]大连交通大学管理学院,辽宁大连116028

出　　处：《运筹与管理》

基　　金：国家自然科学基金重大项目(10590354);国家自然科学基金项目(10572031)

年　　份：2007

卷　　号：16

期　　号：5

起止页码：111-116

语　　种：中文

收录情况：CSCD、CSCD_E2011_2012、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊

摘　　要：本文分析了风险的本质后指出,风险是某一特定行为主体对某一金融投资中损失的不确定性和收益的不确定性的认识。在众多风险度量的方法中,熵函数法有着其独特的度量风险的优势,因此,在本文中重点讨论了熵函数作为风险度量的合理性。同时提出一个新的风险度量模型,剖析其主要的数学特性,阐明该模型可以针对不同行为主体能有效地度量金融风险,并且计算量小,易于操作。

关 键 词：运筹学 风险度量  信息熵 不确定性

分 类 号：F830.9[金融学类]