期刊文章详细信息
增发股票的期权定价模型分析
Analysis of option pricing of seasoned equity offerings
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]武汉交通职业学院财经系,湖北武汉430070
年 份：2007
卷 号：9
期 号：5
起止页码：70-72
语 种：中文
收录情况：JST、NSSD、RWSKHX、普通刊
摘 要：通过对增发股票期权性质的分析,根据B-S期权定价模型建立了一种增发股票的期权定价模型,目的在于解决传统定价方法在定价时的不足。由于在B-S定价模型中不包含反映投资者风险偏好的变量,因此在用该模型为股票估值时,不需要估计投资者的预期收益率,也不需要预测公司未来的现金股利金额以及增长模式,从而在一定程度上克服了传统股票定价方法的缺陷。
关 键 词：增发股票 期权 B-S模型
分 类 号：F830.91[金融学类]
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