期刊文章详细信息
基于Bayes估计的金融风险值——VaR计算
Calculating Value at Risk by Using Bayes Estimation
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]重庆大学数理学院统计与精算科学系,重庆400044
年 份：2007
卷 号：26
期 号：5
起止页码：881-886
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2006_2007、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：初步研究了用Bayes估计计算金融风险值VaR,同时阐明了运用极值理论方法在Bayes估计下的金融风险值计算。并且借助统计计算方法——MCMC算法来求解参数的Bayes估计,有效的将Bayes思想融入到了VaR的计算中。用Bayes估计计算金融风险值VsR,可以帮助投资者将观测数据和自己所掌握的经验信息对VaR模型进行调整,使得vsR模型能够更准确地反映出金融市场的风险状况,据此做出更加正确的投资决策。
关 键 词：BAYES估计 VsR MCMC 极值理论 电力市场
分 类 号：O212.8]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
