期刊文章详细信息
基于时变Copula的VaR估计
The VaR Estimating on Time-varying Copula
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]桂林工学院数理系统计学教研室,广西桂林541004
基 金：广西壮族自治区教育厅资助项目(20062695)
年 份：2007
卷 号：25
期 号：8
起止页码：28-33
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD2011_2012、EBSCO、INSPEC、JST、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：针对股票收益的相关性会随市场波动而发生变化,本文考虑用条件时变相关模式的Copula模型来估计组合风险值,利用上证、深证指数组合进行实证研究,并与固定相关模式下的Copula模型进行比较,结果表明:相对于常相关模式,条件时变相关模式具有较好的表现。
关 键 词：金融风险 在险价值 时变COPULA MONTE CARLO模拟
分 类 号：F830[金融学类]
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