期刊文章详细信息
有限差分方法在股票期权定价中的应用
Application of Finite Difference Methods in the Stock Option Pricing
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]上海第二工业大学数学系,上海201209
基 金：上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(LX306003)资助
年 份：2007
卷 号：7
期 号：19
起止页码：5192-5195
语 种：中文
收录情况：RCCSE、ZGKJHX、普通刊
摘 要：针对不付红利的美式看跌期权,利用有限差分法对股票期权价格所满足的Black-Scholes微分方程进行了数值模拟。通过数值例子对隐式差分格式和显式差分格式的所有缺点加以比较,并通过细网格的剖分得到更精确的解,取得一些实际期权交易中有用的结果。
关 键 词：期权定价 美式看跌期权 有限差分 Black-Scholes微分方程
分 类 号：F830.9[金融学类] O211.6]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
