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经济、金融领域时间序列的长期记忆性研究文献综述
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]江苏大学工商管理学院管理科学与工程博士生 [2]江苏大学财经学院金融系讲师 [3]江苏大学工商管理学院院长、中小企业学院院长、中小企业发展研究中心主任
年 份：2007
期 号：08X
起止页码：304-305
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、核心刊
摘 要：时间序列的长期记忆性是与观察数据高度相互依赖相联系的，这种现象并不是首先在经济、金融领域被人们注意到的。在20世纪50年代，一些学者在物理学、水文学等领域的数据分析中发现了时间序列的长期记忆性。Hurst（1951，1957），Mandelbrot和wauis（1968），Mandel—brot（1972），Mcleod和Hipel（1978）等人分别在水力学、地球物理学、
关 键 词：长期记忆性 时间序列 金融领域 文献综述 经济 地球物理学 50年代 水文学
分 类 号：F832.51[金融学类]
参考文献：
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