期刊文章详细信息
GARCH(1,1)模型及其在汇率条件波动预测中的应用
GARCH(1,1) Model and Its Application in Forecasting Conditional Volatility of Exchange Rate
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]北京工业大学应用数理学院,北京100023
年 份：2007
卷 号：26
期 号：4
起止页码：615-620
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2006_2007、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：检验人民币/日元汇率与波动的时间序列特征,证实存在简单单位根过程及条件异方差性。计算表明,其汇率变化率的ARMA及ARMA/GARCH组合模型的建模不成立,GARCH、EGARCH、IGARCH模型的建模效果接近,且GARCH(1,1)拟合效果最好。GARCH(1,1)模型的跨度为一年的样本外条件异方差预测,显示出该年末汇率的震荡,与实际情况一致。GARCH(1,1)是汇率数据建娱的首选模型。
关 键 词：汇率 波动 GARCH(1,1) 模型
分 类 号：O212]
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