文献类型：期刊文章

作　　者：马学思[1] 刘次华[2]

机构地区：[1]河南理工大学数学与信息科学学院,河南焦作454000 [2]华中科技大学数学系,湖北武汉430074

出　　处：《数理统计与管理》

年　　份：2007

卷　　号：26

期　　号：3

起止页码：440-443

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2006_2007、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：近年来,很多文献对经典风险模型作了研究,并得出许多有用的结论。一般文献都是假定保险公司的破产下限为零,但在实际的保险实务中,当保险公司的盈余低于某一限度时,保险公司就要调整政策或宣布破产。本文研究了经典风险模型在假定变破产下限下的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式,而且研究了当破产下限f(t)为某些特殊函数时,破产概率所满足的不等式或破产概率的具体表达式。最后本文给出了在推广后的风险模型中变破产下限破产概率所满足的不等式。

关 键 词：风险模型  破产下限  破产概率 泊松过程

分 类 号：O29] F840[数学类]