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非同步交易下的市场联动——内地市场与香港市场互动关系研究
Market Causality Based on Non-Synchronous Trading
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]深圳大学经济学院金融系
基 金：国家自然科学基金应急项目(70541001)
年 份：2007
期 号：6
起止页码：24-31
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2006_2007、NSSD、RCCSE、RDFYBKZL(收录号：342708)、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：针对本土和异地共同上市的标的金融资产价格之间联动关系问题,目前海外有“国内偏好”假说和“国际中心”假说。本文将微观结构因素中的非同步交易引入到该类问题的研究当中,以香港市场H股和内地市场A股股价的联动性为研究样本,探讨非同步交易下的市场信息传播特征。研究发现,在非同步交易市场中,“国内偏好”和“国际中心”可以分别解释市场间因非同步交易引起的信息传播特征。
关 键 词：非同步交易 信息传播 市场联动
分 类 号：F832.51[金融学类]
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