期刊文章详细信息
分数布朗运动环境下欧式幂期权的定价
PRICING OF EUROPEAN POWER OPTIONS IN MULTIDIMENSIONAL FRACTIONAL BROWN MOTIONS ENVIRONMENT
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]上海理工大学理学院,上海200093
基 金：上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金
年 份：2007
卷 号：24
期 号：1
起止页码：22-26
语 种：中文
收录情况：MR、RDFYBKZL(收录号：338929)、普通刊
摘 要：本文主要讨论了标的资产受多个分数布朗运动影响的欧式幂期权定价问题:基于风险中性概率测度,给出了在有红利支付且无风险利率及红利率为非随机函数的情况下的两类欧式幂期权定价公式,并分别求出了涨跌欧式幂期权的平价关系.
关 键 词：分数几何布朗运动 欧式幂期权 红利 平价关系
分 类 号：F830.9[金融学类] O211.6]
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