期刊文章详细信息
股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价
Pricing lookback options on the stocks driven by exponential Ornstein-Uhlenback process
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]湖南商学院信息科学研究所,湖南长沙410205 [2]湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南长沙410081
基 金：国家自然科学基金资助项目(10571051);高校博士点专项科研基金资助项目(20040542006)
年 份：2007
卷 号：23
期 号：1
起止页码：93-96
语 种：中文
收录情况：ZMATH、普通刊
摘 要：讨论了股票价格遵循指数O-U过程的连续时间最大值看涨(最小值看跌)期权,也就是固定履约价回顾型期权的定价问题.利用期权定价的鞅方法,得到了指数O-U过程随机模型下固定履约价回顾型期权的定价公式.
关 键 词：指数O-U过程 回顾型期权 鞅方法 期权定价
分 类 号：F830.9[金融学类] O211.6]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
