期刊文章详细信息
VaR风险控制体系的建立与应用
The System of VaR Control and Its Application
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]北方工业大学统计系,北京100041
年 份：2007
卷 号：37
期 号：6
起止页码：48-51
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：目前VaR作为一种新的风险控制工具得到越来越广泛的应用,投资组合理论则一直沿用经典的σ2风险控制体系,虽说有人已经将VaR引入到了投资组合应用中来,但其风险控制尚未脱离对σ2的分解.将在引入股票相对价格的基础上构建了VaR风险控制体系,将投资风险VaRP分解为大盘指数风险VaRI和股票相对价格的风险VaRS之和,并给出了此风险控制体系在投资组合方面的基本应用方法.
关 键 词：相对价格 投资风险 指数风险 相对价格风险
分 类 号：F830.59[金融学类] F224
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