期刊文章详细信息
基于区间数的证券组合投资模型研究
Research on Interval Number Portfolio Inverstment Model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]安徽大学数学与计算科学学院,安徽合肥230039
基 金：国家自然科学基金资助项目(70571001);安徽省教育厅科研基金资助项目(070416245)
年 份：2007
卷 号：23
期 号：1
起止页码：21-25
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、核心刊
摘 要：提出了证券组合投资的区间数线性规划模型.通过引入区间数线性规划问题中的目标函数优化水平α和约束水平β将目标函数和约束条件均为区间数的线性规划问题转化为确定型的线性规划问题.投资者可以根据自己的风险喜好程度和客观情况,对这两个参数做出不同的估计,从而得到相应情况下的有效投资方案,使证券组合投资决策更具柔性.最后通过实例分析说明了该模型的可行性.
关 键 词：证券组合投资 区间数线性规划 优化水平 满足水平 有效解
分 类 号：O221.1]
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