文献类型：期刊文章

作　　者：聂巧平[1] 张晓峒[2]

机构地区：[1]天津商学院经贸学院 [2]南开大学国际经济研究所

出　　处：《统计研究》

基　　金：国家社会科学基金(03BJY014)资助。项目名称:非经典计量经济学理论方法研究

年　　份：2007

卷　　号：24

期　　号：2

起止页码：73-80

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2006_2007、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种:(1)不含漂移项和趋势项;(2)只含漂移项不含趋势项;(3)既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首先从理论上推导了检验式(3)中时间趋势项系数δ与yt-1系数γ的联合检验统计量F的渐近分布;然后,应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式(2)中关于漂移项α与系数γ的联合检验统计量的分布特征,进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数,从而进一步完善了单位根检验理论与方法。

关 键 词：单位根 ADF检验 蒙特卡罗模拟 响应面函数

分 类 号：C812[统计学类]