期刊文章详细信息
多变量时间序列模型识别方法
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中国人民大学统计学院,北京100872 [2]中国防卫科技学院文理学院,北京102600
年 份：2007
卷 号：23
期 号：2
起止页码：129-131
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2006_2007、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：模型识别是建立时间序列模型的基础,是模型预测成败的关键。本文介绍了五种多变量时间序列模型识别的方法,分析了每种识别方法的输出形式,最后利用SAS统计软件对多变量时间序列模型的识别进行实证研究。
关 键 词：偏自回归矩阵法 偏互相关矩阵法 偏典型相关矩阵法 最小信息准则法
分 类 号：F224.7]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
