期刊文章详细信息
相关系数与相关性度量
Research on Linear Correlation and Dependence Measure
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]河北科技大学理学院,河北石家庄050018
基 金：河北省科技厅软科学研究资助项目(06457225)
年 份：2006
卷 号：36
期 号：12
起止页码：188-192
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：研究了度量相关性的两个主要工具:线性相关系数和尾部相关系数.线性相关系数反映了变量间的线性相关性,这对于一般的椭圆型分布是合适的.但如果随机变量具有不对称的尾部变化特征时,要用尾部相关系数描述它们之间的相关性.通过相关函数C opu la,对沪深股市的尾部相关系数进行了定量分析.结果表明:沪深股市具有较强的相关性.
关 键 词：线性相关系数 尾部相关系数 相关函数Copula 风险管理
分 类 号：F224]
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