期刊文章详细信息
基于等比例危险模型的金融危机预警
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]重庆大学经济与工商管理学院,重庆400030 [2]重庆科技学院管理学院,重庆400030
年 份：2006
卷 号：22
期 号：24
起止页码：32-35
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2006_2007、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：目前对金融危机预警主要有三种模型,即KLR、FR和STV,而这些模型通常对数据有特殊要求,不仅造成应用上的困难,预测能力也不足。本文利用Cox和Oakes提出的等比例危险模型(PHM)进行实证分析,采用13个相关预警变量,构建金融危机前一年的预警模型,并进行了模型预警效果检验,证明该模型预警效果较佳。
关 键 词：金融危机预警 存活分析 等比例危险模型(PHM) 外汇压力指数(EMP)
分 类 号：F830[金融学类]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
