文献类型：期刊文章

作　　者：刘轶芳[1] 迟国泰[1] 余方平[1] 孙韶红[2] 王玉刚[1]

机构地区：[1]大连理工大学管理学院,大连116024 [2]大连商品交易所,大连116023

出　　处：《哈尔滨工业大学学报》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410ZZ200505);大连市科技计划资助项目(2004C1ZC227)

年　　份：2006

卷　　号：38

期　　号：9

起止页码：1572-1575

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2004、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、EI(收录号：20065110316976)、IC、INSPEC、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：在EWMA和GARCH模型思想的基础上,提出基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型,为期货市场合约价格的预测提供新的预测方法.本模型的特点一是GARCH模型对EWMA模型中的关键参数———衰减因子进行测定,解决以往使用EWMA模型时没有一个科学的确定衰减因子的方法.二是通过分别对大豆和豆粕期货合约的衰减因子进行确定,发现不同品种不同时间的衰减因子显著不同,因此,对于不同商品有区别地采用相应的衰减因子;解决以往预测模型对不同期货商品的预测均采用同一模型的问题.

关 键 词：期货交易 GARCH—EWMA模型  期货价格 预测模型  

分 类 号：F713.35]