期刊文章详细信息
基于时间序列的支持向量机在股票预测中的应用
Application of Support Vector Machine Based on Time Sequence in Stock Forecasting
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]湖南工业大学图书馆,湖南株洲412000 [2]浙江工业大学经贸管理学院,浙江杭州310032 [3]湘潭大学信息工程学院,湖南湘潭411105
年 份：2006
卷 号：25
期 号：3
起止页码：88-91
语 种：中文
收录情况：ZGKJHX、普通刊
摘 要：由于股票预测是不确定、非线性、非平稳的时间序列问题,传统的方法往往难以取得满意的预测效果。本文提出一种基于时间序列的支持向量机(SVM)股票预测方法。利用沙河股份的股票数据,建立股票收盘价回归预测模型,该模型克服了传统时间序列预测模型仅局限于线性系统的情况。实验结果表明,该方法比神经网络方法以及时间序列方法的预测精度更高,可以很好的应用某些非线性时间序列的预测中。
关 键 词：支持向量机(SVM) 时间序列 股票预测
分 类 号：TP181]
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