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石油价格的一种变权重组合预测
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西南石油学院数学系,成都610500 [2]西华大学数学系,成都611930
年 份：2006
卷 号：22
期 号：18
起止页码：55-56
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2006_2007、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：石油价格的预测具有重要的意义,近年来的研究表明,变权重组合预测比常数权重组合预测具有更高的精度。本文提出一种利用神经网络和时间序列进行变权重组合预测石油价格的方法,这种方法相对于常数权重组合预测方法更接近油价波动的实际情况,对于石油价格的预测具有一定的应用价值。
关 键 词：石油价格 神经网络 时间序列模型 变权重组合预测
分 类 号：F224.9]
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