期刊文章详细信息
金融风险度量VaR与CVaR方法的比较研究及应用
Comparsion of the VaR Method and the CVaR Method in Financial Risk Measure and Their Applications
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西安财经学院统计学院,陕西西安710061 [2]郑州航空工业管理学院数理系,河南郑州450015 [3]西安交通大学理学院,陕西西安710049
年 份：2006
卷 号：21
期 号：5
起止页码：84-87
语 种：中文
收录情况：NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：风险价值(VaR)是近年来受到国际金融界的广泛支持和认可的一种度量金融风险的工具。文章指出了风险价值(VaR)模型两个重大的缺陷,并对它和条件风险价值(CVaR)金融风险度量模型进行了详细的介绍和对比分析,给出了它们的共同点和CVaR在投资组合应用中的优势,结合中国金融市场的实际情况,指出CvaR在中国金融市场中应用应注意的问题,对其应用前景提出了新的思路。
关 键 词：金融风险 VAR 一致性准则 风险管理
分 类 号：F224.0]
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