文献类型：期刊文章

作　　者：石晓军[1] 任若恩[1] 肖远文[2]

机构地区：[1]北京航空航天大学经济管理学院,北京100083 [2]北京华油天然气有限责任公司,北京100101

出　　处：《中国管理科学》

基　　金：高校博士学科点基金资助项目(2005006004)

年　　份：2006

卷　　号：14

期　　号：4

起止页码：25-29

语　　种：中文

收录情况：CSSCI、CSSCI2006_2007、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊

摘　　要：Cramer[1]指出了一般Logistic违约率模型容易出现的问题并提出了边界Logistic违约率模型。本文采用了不同于Cramer(2004)的Bayes分析方法对边界Logistic模型的后验分布的性质进行了分析,从理论上说明了边界Logistic违约率模型更优越的原因。然后利用中国公司数据展开实证研究,不仅找到了Cramer问题的中国证据,同时还发现Bayes边界Logistic违约率模型不仅能够克服Cramer问题,而且对临界值不敏感,同时预测效率也相对较高。

关 键 词：LOGISTIC 违约 边界Logistic  BAYES分析

分 类 号：C931[管理科学与工程类]