文献类型：期刊文章

作　　者：吉小东[1] 汪寿阳[2] 李振涛[3]

机构地区：[1]河北师范大学数学与信息科学学院,河北石家庄050016 [2]中国科学院数学与系统科学研究院,北京100080 [3]石家庄铁路职业技术学院计算机系,河北石家庄050041

出　　处：《系统工程理论与实践》

基　　金：河北省自然科学基金(A2006000129);河北师范大学重点基金(L2005Z01)

年　　份：2006

卷　　号：26

期　　号：7

起止页码：11-17

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：提出一种基于聚类分析的多阶段情景生成方法,并给出了排除套利的线性规划模型.该方法能更好地模拟历史数据的变化趋势,为多阶段投资组合决策提供一个有效的情景分析工具.

关 键 词：投资组合选择 情景生成 聚类分析 模拟  

分 类 号：O212] F224.7[数学类]