文献类型：期刊文章

作　　者：宫华[1] 陈大亨[2]

机构地区：[1]沈阳理工大学理学院,沈阳110168 [2]沈阳理工大学后勤集团,沈阳110168

出　　处：《沈阳工业大学学报》

基　　金：辽宁省教育厅高等学校人文社科研究资助项目(20040392)

年　　份：2006

卷　　号：28

期　　号：3

起止页码：331-334

语　　种：中文

收录情况：AJ、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、EI、IC、INSPEC、JST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、普通刊

摘　　要：Black-Scholes模型成功地解决了有效市场下的欧式期权定价问题.然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本.随着期权以及期权理论的不断发展,期权定价问题引起了越来越多的研究者和投资商的不断关注.基于股票价格的对数正态分布假设,运用Black-Scholes模型和无套利原理,创建了能够反映无交易成本和有交易成本的期权定价模型,从而得到欧式看涨期权和看跌期权的定价模型.

关 键 词：交易成本 Black—Scholes模型  期权定价 无套利原理 模型研究  

分 类 号：F713.35]