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基于VaR和RAROC的保险基金最优投资研究
Research on the Optimization Model of Insurance Funds Investment Based on VaR and RAROC
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]暨南大学经济学院 [2]太平洋保险广州分公司
年 份：2006
卷 号：23
期 号：4
起止页码：111-117
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2006_2007、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：本文从保险基金的有效运用所应遵循的安全性、盈利性和流动性的基本原则出发,把VaR、RAROC纳入到保险基金投资的研究中来,建立了一个考虑承保风险、VaR限额约束和追求风险调整的资本收益率最大化的保险基金投资优化模型,并给出了模型的求解方法和计算实例。
关 键 词：承保风险 保险基金 投资 VAR RAROC
分 类 号：F840]
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