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中国股市季度冲击模型研究
On the Study of Quarter Impact Model Chinese Stock Market
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]江南大学金融系,江苏无锡214000
年 份：2006
卷 号：31
期 号：2
起止页码：121-123
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：中国股市没有反映中国经济的增长强势。我们运用经济计量学的方法建立中国股市季度收盘指数冲击模型,反映宏观经济、股市扩容、业绩成长、利率变动与股票指数间的数量关系。模型具有动态性和非线性的特征。利用模型分析近阶段中国股市,股指波动是多种因素直接冲击的结果,在其它因素相对稳定时,扩容冲击起主导作用。为此我们必须确保新股的质量,严格股市的进出机制,找准股市的战略定位,尤其要严格控制扩容的速度。
关 键 词：中国股市 冲击模型 定量研究
分 类 号：F830.91[金融学类]
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