期刊文章详细信息
引入无风险证券的均值——VaR投资组合模型研究
The Study of A Mean-VaR Portfolio Model including Riskfree Security
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]山东财政学院金融学院,山东济南250014
基 金：国家自然科学基金资助项目(10371025);山东省教育厅人文社会科学重点项目(J04T22);山东财政学院博士基金资助项目
年 份：2006
卷 号：14
期 号：2
起止页码：12-15
语 种：中文
收录情况：CSSCI、CSSCI2006_2007、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：本文根据Markowitz均值-方差模型的研究发展过程,结合机会约束模型,引入无风险证券,建立了用VaR代替方差作为风险度量指标的机会约束下均值———VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在性和唯一性,并得到了模型最优解的解析表达式。
关 键 词：无风险证券 投资组合 置信水平 机会约束 VAR
分 类 号：F270[工商管理类]
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