期刊文章详细信息
国内外期货价格与国产现货价格动态关系的研究——基于DCE和CBOT大豆期货市场与国产大豆市场的实证分析
The Study of Dynamic Linkages between International and Domestic Futures Market Priceand Spot Price
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]华侨大学商学院,福建泉州362021
年 份：2006
期 号：2
起止页码：110-117
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2006_2007、NSSD、RCCSE、RDFYBKZL(收录号：310332)、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：本文利用向量自回归(VAR)模型,Johansen多元协整检验,向量误差修正(VEC)模型以及方差分解等技术对大连商品交易所,美国芝加哥商品交易所的大豆期货价格与国产大豆现货价格三者间关系进行了实证研究。研究结果表明三者间存在长期均衡关系,短期内的价格偏离可以通过自身价格约束机制予以纠正。三者间具有相互影响,相互引导的关系。大连期货市场具备了良好的价格发现功能,居于长期价格发现的主导地位。
关 键 词：期货市场 现货市场 VAR模型 协整检验 VEC模型
分 类 号：F224]
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