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期刊文章详细信息

中国A股市场的月份效应研究    

  

文献类型:期刊文章

作  者:何晓光[1] 许友传[2]

机构地区:[1]南开大学经济研究所,天津300071 [2]中国建设银行安徽省分行,安徽合肥230001

出  处:《生产力研究》

年  份:2006

期  号:1

起止页码:80-82

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2006_2007、核心刊

摘  要:文章以1997年~2003年沪深两市的A股指数的日收益为研究样本,对中国股市是否存在显著的月份效应进行了实证分析,结论表明:相对于其它月份而言,中国股市三月份及一月份存在显著的高收益率,而七月份、九月份则表现出显著的低收益率。文章对此进行了充分的论证,并作出了解释。

关 键 词:股票市场 月份效应  一月效应  收益率

分 类 号:F832.5[金融学类]

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同被引文献:

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