期刊文章详细信息
基于投资的再保险定价公式
Reinsurance pricing formulas based on investment
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]南开大学数学学院统计学系
基 金：国家自然科学基金(10171051)
年 份：2006
卷 号：21
期 号：1
起止页码：9-14
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD2011_2012、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：从系统的观点出发,把保险公司的赔付情况与投资收益相结合,对比例再保险和超额损失再保险,建立了在投资背景下它们应满足的线性正倒向随机微分方程.根据一类特殊线性倒向随机微分方程的显式解,给出了基于投资的再保险定价公式,为保险公司厘订再保险保费提供了新的方法.
关 键 词：正倒向随机微分方程 伊藤微分公式 比例再保险 超额损失再保险
分 类 号：F840.65] O175[数学类]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
