期刊文章详细信息
小波变换在金融数据分析中的应用
Applying Wavelet in the Analysis of Financial Data
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]上海交通大学数学系,上海200240
年 份：2006
卷 号：25
期 号：2
起止页码：215-219
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2006_2007、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：市场上的数据,从本质上讲都是一种时间序列。它和小波分析中的信号具有相同的特性。因此,完全可以将这些经济时间序列看成信号,应用小波变换进行分析和预测。
关 键 词：小波变换 时间序列 股票收盘价
分 类 号：O212]
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