文献类型：期刊文章

作　　者：孙建胜[1] 王文举[1]

机构地区：[1]首都经济贸易大学经济学院数量经济研究中心,北京100026

出　　处：《首都经济贸易大学学报》

基　　金：国家社科基金项目"博弈论应用与经济动态模拟研究"(02EJY003)北京市教委人文社科项目<博弈论;经济仿真与实验经济学研究>(SM200410038021)

年　　份：2006

卷　　号：8

期　　号：1

起止页码：34-38

语　　种：中文

收录情况：NSSD、RCCSE、RWSKHX、普通刊

摘　　要：期权博弈理论把期权定价和博弈论结合起来分析在连续时间和不确定性下的动态多人决策问 题。本文运用这种方法首先分析了超额损失再保险的期权特性,用期权定价技术为其定价,然后构建一个 完全信息动态博弈模型分析了原保险人和再保险人的最优策略和均衡结果,给出了无套利条件下的最优超 额损失再保险。与传统精算及其它经济分析文献不同,在此框架下得到的最优再保险保费体现了市场因 素,并反映了利益冲突的保险主体之间顺序动态决策的事实。

关 键 词：期权博弈 期权定价 超额损失再保险 自留额

分 类 号：F830[金融学类]