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中国股票市场流动性实证研究
Study on Liquidity of Chinese Stock Market
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]东北大学工商管理学院现代金融研究所
基 金：国家自然科学基金(70371062)。
年 份：2006
卷 号：35
期 号：2
起止页码：71-79
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、NSSD、RCCSE、RWSKHX、核心刊
摘 要：采用指标体系的方法,研究中国股票市场的流动性。基于价差和深度的短期流动性研究表明,深度与价差成相反的变化模式,投资者通过调整价差和深度来提供流动性。基于换手率和修正后的马丁指数的长期流动性研究表明,沪深股市的流动性指标存在相关性,具有较强的联动性。其原因在于两个市场处于相同的经济环境及监管制度,且投资者具有同质性。
关 键 词：流动性 价差 深度 换手率 马丁指数
分 类 号：F830.91[金融学类]
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