期刊文章详细信息
我国可转换债券定价方法研究
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]浙江财经学院财务管理系
年 份：2006
期 号：1
起止页码：102-104
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、核心刊
摘 要：可转换债券是一种较为复杂的金融衍生产品。本文对我国可转债的理论价格与市场价格的差异进行了实证分析,认为在我国资本市场无法满足做空套利机制下,可转债理论价格要远高于市场价格。为了解决这个问题,本文提出用偏最小二乘回归方法进行可转债的定价预测。
关 键 词：可转换债券 二项树 偏最小二乘回归(PLS)
分 类 号：F224]
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