期刊文章详细信息
GARCH模型在研究股市交易量与股价关系中的应用
A Study on GARCH Model
文献类型：期刊文章
机构地区：重庆科技学院人事处 西南财经大学,四川,成都,610074
年 份：2005
期 号：12
起止页码：33-35
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、NSSD、核心刊
摘 要：本文运用Granger因果检验和扩展GARCH模型实证研究了深圳A股市场交易量与股价之间的关系.得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率的持续性,深圳股市还存在其他影响波动率持续性的因素.
关 键 词：交易量 波动性 Granger因果关系 GARCH模型
分 类 号：F830.91]
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