期刊文章详细信息
保险费收取次数为泊松过程下的广义复合泊松风险模型
On The Generalized Poission Risk Model When The Number Of Premium Income Is A Poisson Process
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]怀化学院数学系,怀化418008
年 份：2005
卷 号：25
期 号：4
起止页码：49-51
语 种：中文
收录情况：AJ、MR、普通刊
摘 要：经典的破产模型是假定保险公司按单位时间常数速率收取保险费,盈余过程{R(t),t 0}中的S(t)=∑i=1Yi为一复合泊松过程,本文将保费到达过程推广为一个Poisson过程,同时将S(t)推广为一个广义复合Poisson过程.针对此模型给出了盈余过程的一些性质,得到关于破产概率的一个定理.
关 键 词：Polsson过程 盈余过程 破产概率 泊松风险模型 保险费
分 类 号：F224]
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