文献类型：期刊文章

作　　者：陈朝旭[1] 耿玉新[2] 赵宇飞[3]

机构地区：[1]长春税务学院公共管理系,吉林长春130117 [2]吉林大学商学院,吉林长春130021 [3]长春税务学院工商管理系,吉林长春130117

出　　处：《大连海事大学学报（社会科学版）》

基　　金：长春税务学院青年基金资助项目(200415)

年　　份：2005

卷　　号：4

期　　号：4

起止页码：61-64

语　　种：中文

收录情况：NSSD、RWSKHX、普通刊

摘　　要：选取1996年至2004年的月度时间序列数据,利用协整关系检验、Granger因果关系检验和脉冲响应分析,描述和实证检验了中国股票市场与宏观经济之间关系。检验结果表明中国股票市场与实际经济之间存在长期均衡关系,误差修正模型得出短期偏离向长期均衡的校正速度;Granger因果关系检验进一步说明只存在经济增长对股票市场的单向因果关系;动态分析给出了两变量之间交互影响的具体特征描述。

关 键 词：股票市场 经济增长 因果关系 脉冲响应

分 类 号：F830.91[金融学类]