期刊文章详细信息
我国股票收益影响因素的定价模型实证研究
The Empirical Analysis of Pricing Model in China's Stock Market
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中山大学岭南学院,广州510275 [2]中国农业银行广东省分行,510800 [3]广发基金公司,广州510620
基 金：中山大学文科青年教师科研基金项目的资助。
年 份：2005
期 号：12
起止页码：62-72
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2004_2005、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：本文介绍了GMM模型的估计与检验。并运用GMM模型分析中国的股票市场, 力求寻找对证券回报率有重要贡献的因素变量,为股市的技术分析提供一个可信的工具。
关 键 词：资产定价 广义矩估计 多重共线性 股票收益 影响因素 定价模型
分 类 号：F224]
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