期刊文章详细信息
抵押支持证券定价问题研究
Study on Mortgage Backed Security Pricing
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中科院研究生院管理学院 [2]南开大学金融工程学院
年 份：2005
期 号：6
起止页码：81-85
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2004_2005、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：本文将MBS的定价方法归纳为三类:一是随机过程,二是提前偿还模型,三是非参数模型。文中概述了三类方法的前提假设、模型特点、基本算法和典型应用,并通过比较,总结得出每种方法相对于其他方法的优点、缺点及自身的适用范围。
关 键 词：CIR模型 比例危机模型 非参数模型 MBS 抵押支持证券 定价方法 随机过程模型 提前偿还模型
分 类 号：F830.9[金融学类]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
