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Black-Scholes模型在可转债定价中的应用研究
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]大连理工大学 [2]大连理工大学财务管理研究所 [3]大连理工大学管理学院
基 金：国家自然科学基金(项目号70302008;70302008);教育部博士点科研基金(20040141031)
年 份：2005
期 号：12
起止页码：3-5
语 种：中文
收录情况：RCCSE、RWSKHX、普通刊
摘 要：可转债集股权和债权的双重优势,正在成为我国资本市场新型的融资工具。可转债的价值由纯债券价值和期权价值两部分组成,而期权价值的确定是可转债定价中最重要的内容。本文通过比较国际上比较流行的四种期权定价方法,以Black—Scholes模型为工具,以金牛转债为例,对可转债的期权价值进行了评估,为可转债定价理论的应用提供了范例。
关 键 词：可转债 定价理论 期权 BLACK-SCHOLES模型
分 类 号：F224]
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