期刊文章详细信息
Hull-White随机利率模型在债券价值分析中的应用
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]山东科技大学经济系,山东泰安271000 [2]山东科技大学信息科学与工程学院,山东青岛266510
年 份：2005
卷 号：21
期 号：09X
起止页码：21-23
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2004_2005、NSSD、RCCSE、RDFYBKZL(收录号：281352)、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：Hull-White随机利率模型既考虑了短期利率的均值回复(meanreversion)特性,又与初始期限结构相符合。本文就如何将Hull-White模型应用于债券定价进行了探讨,并将之应用于债券价值的风险分析。
关 键 词：Hull—White随机利率模型 均值回复 债券定价 持续期
分 类 号：F224.7]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
