期刊文章详细信息
适合我国证券市场投资组合模型的构建
Building of the Appropriate Portfolio Theory in Chinese Securities Market
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]华东交通大学经济与管理学院统计系,江西南昌330013
年 份：2005
卷 号：36
期 号：5
起止页码：55-58
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、NSSD、RCCSE、RWSKHX、核心刊
摘 要：单指数横型和多指数横型不能准确地计量我国证券投资的风险。选取流通市值作为规模因素对夏普的证券组合模型进行修正,通过股票的周收益率的平均值或平均值之差来量化流通市值而构建出的证券市场投资组合的二因素模型的统计检验结果表明:流通市值对多数证券的周收益率具有较强的解释能力,且加入市值差异后,回归方程中残差的相关性有明显的下降。
关 键 词：证券市场 模型构建 市场风险 二因素模型
分 类 号：F830.91[金融学类]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
