文献类型：期刊文章

作　　者：欧阳资生[1] 龚曙明[2]

机构地区：[1]湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082 [2]湖南商学院信息系,湖南长沙410205

出　　处：《财经理论与实践》

基　　金：国家社会科学基金资助项目(04BTJ010);教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005)

年　　份：2005

卷　　号：26

期　　号：5

起止页码：88-92

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2004_2005、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：在广义帕累托分布模型中,门限值过小,极限定理不成立,得到的估计是有偏的;反之,门限值过大,可以分析的数据减少,分析的偏差减少,但估计的方差增加。如何适当选取门限值是一个非常关键的问题。通过对尾部分布何时服从广义帕累托分布进行检验,可得到相应的门限值和VaR,这对金融资产管理具有重要意义。

关 键 词：广义帕累托分布 VAR 门限值

分 类 号：F830.91[金融学类]