期刊文章详细信息
基于均值-VaR的投资组合最优化
Mean-VaR Based Portfolio Optimization
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]天津大学数学系,天津300072
基 金：天津大学南开大学刘徽应用数学中心资助
年 份：2005
卷 号：24
期 号：5
起止页码：96-103
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2004_2005、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：利用均值-VaR方法,提出了有交易费用存在时的最优投资组合模型。通过求解均值-方差模型来研究均值-VaR模型的有效前沿,并指出在收益率的分布为正态分布的假设下,均值-VaR模型的有效集是均值-方差有效前沿的子集。有关全局最小VaR的存在性的分析显示在选择VaR的置信水平时必须非常小心。最后给出了应用均值-VaR模型的实例分析。
关 键 词：均值-方差 均值-VAR 有效前沿,交易费用 全局最小投资组合
分 类 号：O212]
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