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银行系统性风险的传染模型研究
银行系统性风险的传染模型研究
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]国家开发银行,北京100037
年 份：2005
期 号：8
起止页码：72-84
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2004_2005、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：传染效应是银行系统性风险的核心问题。本文通过构建经济模型,研究了一个封闭银行系统以及银行间市场的银行系统性风险的传染机理。研究结论显示,银行系统性风险具有传染与扩散效应,这种传染与扩散效应具有自放大性,并最终可能使银行系统失去基本功能。
关 键 词：系统性风险 银行系统性风险 传染效应
分 类 号：F224]
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